PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWS.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LGWS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Value, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-18.22%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between LGWS.DE and LYBK.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.85

The correlation between LGWS.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LGWS.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.72

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.42

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.41

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

7.56

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWS.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-62.22%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-17.12%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-19.90%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-34.32%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.83%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-19.62%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.47%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWS.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.84%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

19.19%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

23.95%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

25.45%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

28.55%

-10.62%

Сравнение комиссий LGWS.DE и LYBK.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGWS.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LGWS.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор