PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGWIX с FRGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LGWIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		-3.17%11.60%4.69%18.29%-2.94%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

LGWIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.99%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.31%

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с LGWIX:
LGWIX с LNOIXLGWIX с LOWIXLGWIX с LAGIXLGWIX с BERIXLGWIX с CSTAXLGWIX с LNCIXLGWIX с NWQIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий LGWIX и FRGAX

LGWIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

LGWIX
Ladenburg Growth Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

LGWIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWIX
Ранг доходности на риск LGWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.55

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.21

-0.75

Корреляция

Корреляция между LGWIX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWIX и FRGAX

Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		4.73%4.58%0.00%3.43%1.00%2.45%0.64%1.61%1.34%0.99%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGWIX и FRGAX

Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGWIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-11.77%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-8.53%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-7.03%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-1.62%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.87%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWIX и FRGAX

Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 3.70% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGWIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.72%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

11.92%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

10.27%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

10.27%

+4.45%