Сравнение LGVAX с SHXPX
LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LGVAX charges 1.01%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGVAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 12.02%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGVAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | -0.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between LGVAX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGVAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LGVAX
SHXPX
Сравнение LGVAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGVAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGVAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 8.85 | -8.17 |
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и SHXPX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGVAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -0.13% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.13% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -0.03% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGVAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 2.95% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 2.95% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 2.95% | +16.30% |
Сравнение комиссий LGVAX и SHXPX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и SHXPX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 9.69% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGVAX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGVAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор