Сравнение LGUS.L с SASU.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while SASU.L tracks the MSCI USA Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.54%/yr vs 12.84%/yr for SASU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SASU.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и SASU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SASU.L с доходностью 8.44%.
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
SASU.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и SASU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 17.83% | 26.90% | 30.69% | -21.34% | 28.26% | 22.00% | 31.02% | -10.38% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and SASU.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between LGUS.L and SASU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. SASU.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
SASU.L
Сравнение LGUS.L c SASU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | SASU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.09 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 8.30 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и SASU.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке SASU.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и SASU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | SASU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -34.07% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.53% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -19.83% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -26.24% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.08% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.40% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.40% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и SASU.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SASU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | SASU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.34% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.18% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 13.13% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.03% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.39% | -0.29% |
Сравнение комиссий LGUS.L и SASU.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SASU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и SASU.L
Ни LGUS.L, ни SASU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LGUS.L and SASU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SASU.L.
LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while SASU.L tracks MSCI USA Screened Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.07% for SASU.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и SASU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор