PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с MWOZ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LGUS.L returned 19.79% vs 21.76% for MWOZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUS.L показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.25%
1 год
21.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%15.28%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.25%17.37%

Correlation

The correlation between LGUS.L and MWOZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between LGUS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с FWRA.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.71

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.48

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

10.55

-1.70

LGUS.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и MWOZ.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-17.73%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.81%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.48%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-1.99%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.07%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и MWOZ.L

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.98%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.25%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.00%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.08%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.08%

+3.02%

Сравнение комиссий LGUS.L и MWOZ.L

И LGUS.L, и MWOZ.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и MWOZ.L

LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%

Часто задаваемые вопросы

LGUS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L and MWOZ.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MWOZ.L is Global Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор