PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с LGGL.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 11.81%/yr for LGGL.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUS.L показывает доходность 10.45%, а LGGL.L немного ниже – 10.27%.

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.26%
С начала года
10.27%
1 год
22.62%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.27%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between LGUS.L and LGGL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between LGUS.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

LGUS.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.84

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.78

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.67

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

11.03

-0.99

LGUS.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и LGGL.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.89%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.42%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-17.79%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.76%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.11%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.91%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и LGGL.L

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеют волатильность 2.87% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.83%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.27%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.65%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.10%

+1.00%

Сравнение комиссий LGUS.L и LGGL.L

LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и LGGL.L

Ни LGUS.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LGUS.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGGL.L.

LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while LGGL.L is Global Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор