Сравнение LGUS.L с LDGL.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for LDGL.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
LDGL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 12.75% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and LDGL.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
LDGL.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGUS.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и LDGL.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и LDGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -9.46% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.33% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 14.19% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.19% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.19% | +3.91% |
Сравнение комиссий LGUS.L и LDGL.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и LDGL.L
LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.92% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and LDGL.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for LDGL.L.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while LDGL.L is Global Equity Income. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.29% for LDGL.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и LDGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор