Сравнение LGUS.L с IDFF.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IDFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while IDFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.54%/yr vs 6.60%/yr for IDFF.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.74%/yr for IDFF.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и IDFF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у IDFF.L с доходностью 23.86%.
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
IDFF.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам LGUS.L и IDFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 23.86% | 39.49% | 12.16% | 1.47% | -21.79% | -9.20% | 25.91% | 17.27% | -1.69% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and IDFF.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between LGUS.L and IDFF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. IDFF.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
IDFF.L
Сравнение LGUS.L c IDFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | IDFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.27 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.75 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и IDFF.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IDFF.L в -64.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и IDFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -64.08% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -13.06% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -19.77% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -43.26% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -13.06% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -18.18% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.40% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и IDFF.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 3.15%, в то время как у iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 10.68% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 22.20% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 24.91% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.34% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 20.83% | -2.73% |
Сравнение комиссий LGUS.L и IDFF.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDFF.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и IDFF.L
LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.46% | 1.85% | 1.85% | 2.07% | 1.39% | 1.13% | 1.67% | 2.04% | 1.50% | 1.92% | 2.29% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and IDFF.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for IDFF.L.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDFF.L is Asia Pacific Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while IDFF.L tracks MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.74% for IDFF.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и IDFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор