Сравнение LGUS.L с HTWG.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while HTWG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs -1.09%/yr for HTWG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGUS.L charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и HTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUS.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HTWG.L с доходностью 25.21%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
HTWG.L
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 25.21%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и HTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 21.88% |
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 25.21% | 40.54% | -8.27% | -3.67% | -37.07% | -31.56% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and HTWG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between LGUS.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
HTWG.L
Сравнение LGUS.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | HTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.39 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.33 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и HTWG.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и HTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -67.81% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -23.28% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -32.66% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -59.41% | +33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -33.03% | +32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -47.92% | +42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.60% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и HTWG.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 11.87% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 23.28% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 32.27% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 29.10% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 29.14% | -11.04% |
Сравнение комиссий LGUS.L и HTWG.L
LGUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HTWG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и HTWG.L
Ни LGUS.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUS.L and HTWG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for HTWG.L.
LGUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTWG.L is Alternative Energy Equities. LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Their fees differ too: 0.05% for LGUS.L and 0.49% for HTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и HTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор