PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWG.L с HDRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWG.L с HDRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWG.L returned 2.24%/yr vs -9.51%/yr for HDRO.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HTWG.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for HDRO.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и HDRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWG.L торгуется в GBp, в то время как HDRO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDRO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWG.L показывает доходность 53.24%, что значительно ниже, чем у HDRO.L с доходностью 74.07%.

HTWG.L

1 день
-2.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
53.24%
6 месяцев
46.92%
1 год
109.84%
3 года*
20.01%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

HDRO.L

1 день
-2.63%
1 месяц
6.00%
С начала года
74.07%
6 месяцев
56.24%
1 год
125.63%
3 года*
4.78%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и HDRO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		53.24%30.68%-6.72%-8.50%-29.54%-12.36%
HDRO.L
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF		74.07%9.31%-28.66%-27.48%-31.69%-19.86%

Correlation

The correlation between HTWG.L and HDRO.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between HTWG.L and HDRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTWG.L и HDRO.L

Секторы
HTWG.L
HDRO.L

Промышленность

53.6%
70.3%

Сырьевые материалы

25.4%
27.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.6%

Коммунальные услуги

9.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

HTWG.L
53.6%
HDRO.L
70.3%

Сырьевые материалы

HTWG.L
25.4%
HDRO.L
27.3%

Потребительский циклический сектор

HTWG.L
11.3%
HDRO.L
0.6%

Коммунальные услуги

HTWG.L
9.7%
HDRO.L

-

Коммуникационные услуги

HTWG.L

-

HDRO.L

-

Потребительский защитный сектор

HTWG.L

-

HDRO.L

-

Энергетика

HTWG.L

-

HDRO.L
0.8%

Финансовые услуги

HTWG.L

-

HDRO.L

-

Здравоохранение

HTWG.L

-

HDRO.L

-

Недвижимость

HTWG.L

-

HDRO.L

-

Технологии

HTWG.L

-

HDRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с AUCO.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с NCLR.LHTWG.L с RTWO.L
Часто сравнивают с HDRO.L:
HDRO.L с 36BA.DEHDRO.L с GDGB.LHDRO.L с NCLR.LHDRO.L с NUCG.LHDRO.L с DAGB.LHDRO.L с MOAT.LHDRO.L с TREG.L

Доходность на риск

HTWG.L vs. HDRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HDRO.L
Ранг доходности на риск HDRO.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDRO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c HDRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWG.LHDRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
3.35

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.96

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

4.97

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

11.83

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWG.L vs. HDRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDRO.L равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и HDRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWG.LHDRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

3.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и HDRO.L

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -63.70%, что меньше максимальной просадки HDRO.L в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и HDRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWG.LHDRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.70%

-80.13%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-25.11%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-63.46%

+31.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-80.13%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-47.29%

+35.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-51.53%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

10.58%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и HDRO.L

Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) составляет 11.24%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWG.LHDRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

14.52%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

24.77%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

37.33%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

36.78%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

36.95%

-10.46%

Сравнение комиссий HTWG.L и HDRO.L

HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDRO.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и HDRO.L

Ни HTWG.L, ни HDRO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HTWG.L and HDRO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.

HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.55% for HDRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и HDRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор