PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUK.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUK.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUK.L returned 11.33%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LGUK.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUK.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUK.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.58%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUK.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-1.63%

Correlation

The correlation between LGUK.L and CMFP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.20

The correlation between LGUK.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGUK.L и CMFP.L

Секторы
LGUK.L
CMFP.L

Финансовые услуги

25.3%
10.7%

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.5%
13.6%

Энергетика

12.1%

-

Сырьевые материалы

5.9%
49.3%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.6%

Технологии

0.7%
5.1%

Недвижимость

0.6%
5.5%

Финансовые услуги

LGUK.L
25.3%
CMFP.L
10.7%

Здравоохранение

LGUK.L
14.7%
CMFP.L

-

Промышленность

LGUK.L
14.7%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

LGUK.L
14.5%
CMFP.L
13.6%

Энергетика

LGUK.L
12.1%
CMFP.L

-

Сырьевые материалы

LGUK.L
5.9%
CMFP.L
49.3%

Коммунальные услуги

LGUK.L
5.5%
CMFP.L

-

Потребительский циклический сектор

LGUK.L
3.7%
CMFP.L
8.3%

Коммуникационные услуги

LGUK.L
2.5%
CMFP.L
7.6%

Технологии

LGUK.L
0.7%
CMFP.L
5.1%

Недвижимость

LGUK.L
0.6%
CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G UK Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

LGUK.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUK.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUK.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.16

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.76

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.81

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

11.77

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUK.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUK.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUK.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUK.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LGUK.L и CMFP.L

Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUK.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-50.47%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-6.63%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-12.97%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-23.51%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-3.64%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-24.51%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUK.L и CMFP.L

Текущая волатильность для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) составляет 4.30%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUK.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.82%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.18%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

14.73%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.86%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.92%

+2.39%

Сравнение комиссий LGUK.L и CMFP.L

LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUK.L и CMFP.L

Ни LGUK.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUK.L and CMFP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

LGUK.L is categorized as Europe Equities, while CMFP.L is Commodities. LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.05% for LGUK.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUK.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор