PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUG.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUG.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGUG.L returned 19.37%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGUG.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUG.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUG.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGUG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUG.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-4.41%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between LGUG.L and HIUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between LGUG.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

LGUG.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUG.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUG.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.44

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.54

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.20

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

20.58

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUG.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUG.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIUS.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUG.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUG.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.44

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.18

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LGUG.L и HIUS.L

Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUG.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-25.20%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.86%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-25.20%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.76%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.87%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUG.L и HIUS.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.89%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUG.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.46%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.84%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

14.36%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.67%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.67%

+1.70%

Сравнение комиссий LGUG.L и HIUS.L

LGUG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUG.L и HIUS.L

Ни LGUG.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUG.L and HIUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Legal & General and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for LGUG.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор