Сравнение LGQI.DE с LYMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).
LGQI.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGQI.DE и LYMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGQI.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 9.35% | 9.73% | 15.24% | 5.20% | 1.74% | 20.03% | -11.62% | 20.29% | -6.25% | 2.10% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | -4.13% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LGQI.DE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции LGQI.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 6.97% против 18.72% соответственно.
LGQI.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.97%
LYMS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGQI.DE и LYMS.DE
LGQI.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Доходность на риск
LGQI.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LGQI.DE
LYMS.DE
Сравнение LGQI.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQI.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.34 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.01 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LGQI.DE и LYMS.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQI.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 3.11% | 3.40% | 4.18% | 4.56% | 5.04% | 3.60% | 4.16% | 4.52% | 4.72% | 4.16% | 4.06% | 4.37% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок LGQI.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LGQI.DE за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQI.DE и LYMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGQI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -50.00% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -10.02% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -31.12% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.28% | -31.12% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -7.48% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.85% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.34% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQI.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) составляет 3.64%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что LGQI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGQI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.76% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 11.90% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 20.73% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.91% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.69% | -6.93% |