Сравнение LGLAX с LGLIX
LGLAX (Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A) and LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Lord Abbett. Over the past 10 years, LGLAX returned 17.14%/yr vs 17.43%/yr for LGLIX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. LGLAX charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for LGLIX.
Доходность
Сравнение доходности LGLAX и LGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGLAX показывает доходность 7.92%, а LGLIX немного выше – 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLAX имеют среднегодовую доходность 17.14%, а акции LGLIX немного впереди с 17.43%.
LGLAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 7.92%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 15.40%
LGLIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 15.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LGLAX и LGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLAX Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A | 7.92% | 16.20% | 44.60% | 32.97% | -38.87% | 8.32% | 77.11% | 34.68% | -1.32% | 31.29% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 8.09% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
Correlation
The correlation between LGLAX and LGLIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2011 г. | 1.00 |
The correlation between LGLAX and LGLIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLAX vs. LGLIX — Ранг доходности на риск
LGLAX
LGLIX
Сравнение LGLAX c LGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A (LGLAX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGLAX | LGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.55 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.54 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGLAX и LGLIX
Максимальная просадка LGLAX за все время составила -46.11%, примерно равная максимальной просадке LGLIX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLAX и LGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLAX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.11% | -45.95% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -21.01% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -29.25% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -45.95% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -45.95% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.28% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 7.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLAX и LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A (LGLAX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеют волатильность 8.66% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLAX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.67% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 19.35% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 24.01% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 26.40% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 25.08% | +0.01% |
Сравнение комиссий LGLAX и LGLIX
LGLAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LGLIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLAX и LGLIX
Дивидендная доходность LGLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности LGLIX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLAX Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A | 1.95% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.88% | 9.57% | 8.23% | 20.27% | 6.56% | 0.00% | 4.89% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.84% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LGLAX and LGLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LGLIX has higher volatility (8.67%) compared to LGLAX (8.66%). In terms of maximum drawdown, LGLAX dropped -46.11% vs LGLIX's -45.95%.
LGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLAX и LGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор