PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLAX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLAX с CHAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGLAX (Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, LGLAX returned 17.84%/yr vs 18.43%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGLAX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности LGLAX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A (LGLAX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLAX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLAX имеют среднегодовую доходность 17.84%, а акции CHAIX немного впереди с 18.43%.

LGLAX

1 день
-3.39%
1 месяц
-0.18%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.85%
1 год
16.99%
3 года*
25.69%
5 лет*
9.07%
10 лет*
17.84%

CHAIX

1 день
-1.93%
1 месяц
2.68%
С начала года
24.13%
6 месяцев
21.91%
1 год
45.63%
3 года*
32.95%
5 лет*
17.92%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLAX и CHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLAX
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A		5.88%16.20%44.60%32.97%-38.87%8.32%77.11%34.68%-1.32%31.29%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		24.13%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%41.69%-3.87%24.73%

Correlation

The correlation between LGLAX and CHAIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2011 г.

0.90

The correlation between LGLAX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LGLAX:
LGLAX с FUMIXLGLAX с MRFOXLGLAX с LAGWXLGLAX с BLUEXLGLAX с MEIFXLGLAX с VPMCXLGLAX с FOCKX
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с CTCAXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с VPMCXCHAIX с GQEPXCHAIX с TILIX

Доходность на риск

LGLAX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLAX
Ранг доходности на риск LGLAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLAX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A (LGLAX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLAXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.63

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.41

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.87

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

19.99

-17.36

LGLAX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CHAIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLAX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLAX и CHAIX

Максимальная просадка LGLAX за все время составила -46.11%, что меньше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLAX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLAXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.11%

-50.61%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-9.86%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-23.40%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-24.58%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-30.36%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.11%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.37%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

2.40%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLAX и CHAIX

Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A (LGLAX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что LGLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLAXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.91%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

14.39%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

18.31%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

18.72%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

19.09%

+5.83%

Сравнение комиссий LGLAX и CHAIX

LGLAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLAX и CHAIX

Дивидендная доходность LGLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CHAIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.61%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%
LGLAX
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A		1.99%2.10%0.00%0.00%0.00%24.88%9.57%8.23%20.27%6.56%0.00%4.89%

Часто задаваемые вопросы

LGLAX and CHAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLAX has higher volatility (9.13%) compared to CHAIX (6.91%). In terms of maximum drawdown, LGLAX dropped -46.11% vs CHAIX's -50.61%.

CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLAX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор