PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGJP.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJP.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGJP.L показывает доходность 12.44%, а ISJP.L немного выше – 12.76%.


LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*

ISJP.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
8.49%
С начала года
12.76%
1 год
26.20%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и ISJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
12.76%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-8.41%

Correlation

The correlation between LGJP.L and ISJP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between LGJP.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

LGJP.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGJP.LISJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

7.08

+0.16

LGJP.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и ISJP.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и ISJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGJP.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-69.60%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.79%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-12.58%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-33.09%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.15%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-30.30%

+22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.69%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и ISJP.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGJP.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.61%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

15.03%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

17.46%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.34%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.52%

+1.79%

Сравнение комиссий LGJP.L и ISJP.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и ISJP.L

LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
0.99%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.67%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LGJP.L and ISJP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.58% for ISJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и ISJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор