Сравнение LGJP.L с EMD5.L
LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности LGJP.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
LGJP.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGJP.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 3.19% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between LGJP.L and EMD5.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGJP.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
LGJP.L
EMD5.L
Сравнение LGJP.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGJP.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.10 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.76 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGJP.L и EMD5.L
Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGJP.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -16.04% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -3.29% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -3.29% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -16.04% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -1.06% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.32% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.31% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGJP.L и EMD5.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGJP.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 0.95% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 3.51% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 3.97% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 4.85% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 4.62% | +13.69% |
Сравнение комиссий LGJP.L и EMD5.L
LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMD5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGJP.L и EMD5.L
Ни LGJP.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGJP.L and EMD5.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EMD5.L.
LGJP.L is categorized as Japan Equities, while EMD5.L is Emerging Markets Bonds. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор