PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 22.38%/yr for IJPD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJG.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и IJPD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%12.66%

Correlation

The correlation between LGJG.L and IJPD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.76

The correlation between LGJG.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и IJPD.L

Секторы
LGJG.L
IJPD.L

Промышленность

24.2%
26.0%

Технологии

19.8%
19.1%

Финансовые услуги

17.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
7.9%

Здравоохранение

5.7%
6.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Энергетика

0.7%
1.1%

Промышленность

LGJG.L
24.2%
IJPD.L
26.0%

Технологии

LGJG.L
19.8%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
IJPD.L
6.3%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
IJPD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

LGJG.L
0.7%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

LGJG.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.74

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.67

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.35

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

20.83

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и IJPD.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-28.78%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.52%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-21.36%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.36%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.45%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.38%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и IJPD.L

L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.48%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.28%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.82%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

19.18%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.68%

-2.87%

Сравнение комиссий LGJG.L и IJPD.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и IJPD.L

Ни LGJG.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and IJPD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор