Сравнение LGGL.L с DRGG.L
LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.81%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности LGGL.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGGL.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGGL.L показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 2.98%.
LGGL.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGL.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 10.27% | 21.18% | 19.20% | 25.02% | -18.03% | 21.94% | 2.14% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.97% | 5.68% | 3.04% | 0.01% | -5.38% | 7.53% | -24.68% |
Correlation
The correlation between LGGL.L and DRGG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between LGGL.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGL.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
LGGL.L
DRGG.L
Сравнение LGGL.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGGL.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.87 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 14.08 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGGL.L и DRGG.L
Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGL.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -27.95% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -1.65% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -3.61% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -12.16% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -14.05% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -21.39% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.45% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGL.L и DRGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGL.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.39% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 4.49% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 5.16% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.54% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 12.45% | +4.65% |
Сравнение комиссий LGGL.L и DRGG.L
LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGL.L и DRGG.L
LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGGL.L and DRGG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
LGGL.L is categorized as Global Equities, while DRGG.L is Government Bonds. LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор