PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGGG.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.09%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.

LGGG.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.06%
1 год
19.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и WNRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.06%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.93%6.65%3.85%-1.65%64.04%40.05%-32.40%5.71%-12.08%

Correlation

The correlation between LGGG.L and WNRG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.41

The correlation between LGGG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.71

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.19

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.23

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

5.81

+5.72

LGGG.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и WNRG.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-59.34%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-16.52%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-21.66%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-22.11%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-10.03%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-12.66%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.35%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и WNRG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.73%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.42%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

18.68%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

21.51%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

23.88%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

33.22%

-12.92%

Сравнение комиссий LGGG.L и WNRG.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и WNRG.L

Ни LGGG.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and WNRG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор