PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGGG.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с SWRD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while SWRD.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.09%/yr vs 12.03%/yr for SWRD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGG.L торгуется в GBp, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGG.L показывает доходность 9.06%, а SWRD.L немного выше – 9.21%.

LGGG.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.06%
1 год
19.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
6.78%
С начала года
9.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.18%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.06%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%13.24%
SWRD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		9.21%12.45%21.38%18.18%-8.04%23.27%12.48%14.56%

Correlation

The correlation between LGGG.L and SWRD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between LGGG.L and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и SWRD.L

Секторы
LGGG.L
SWRD.L

Технологии

31.5%
31.3%

Финансовые услуги

15.2%
15.1%

Промышленность

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.9%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

LGGG.L
31.5%
SWRD.L
31.3%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.2%
SWRD.L
15.1%

Промышленность

LGGG.L
10.5%
SWRD.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
SWRD.L
9.1%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.2%
SWRD.L
8.9%

Здравоохранение

LGGG.L
8.6%
SWRD.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
4.9%
SWRD.L
4.9%

Энергетика

LGGG.L
3.6%
SWRD.L
3.8%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
SWRD.L
3.2%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.3%
SWRD.L
2.4%

Недвижимость

LGGG.L
1.7%
SWRD.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.66

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.38

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.07

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

11.26

+0.27

LGGG.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и SWRD.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-26.90%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.47%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-18.70%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-18.70%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.98%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.17%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и SWRD.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.73%, в то время как у State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.06%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.50%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.03%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.47%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.34%

+3.96%

Сравнение комиссий LGGG.L и SWRD.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и SWRD.L

Ни LGGG.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and SWRD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.L.

LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор