PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGE.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGE.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGE.DE returned 24.04%/yr vs 20.75%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGGE.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.21%
1 год
31.99%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGE.DE и SELD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%6.12%

Correlation

The correlation between LGGE.DE and SELD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between LGGE.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT

Доходность на риск

LGGE.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGE.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGE.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.73

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.78

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.79

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

16.20

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGE.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGE.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELD.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGE.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGE.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.18

+0.95

Просадки

Сравнение просадок LGGE.DE и SELD.DE

Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGE.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-70.30%

+50.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.72%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.13%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.80%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-25.32%

+22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGE.DE и SELD.DE

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 3.60%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGE.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.83%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.59%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.81%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.87%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.42%

-2.82%

Сравнение комиссий LGGE.DE и SELD.DE

LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGE.DE и SELD.DE

Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Часто задаваемые вопросы

LGGE.DE and SELD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.

LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.30% for SELD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор