PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGE.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGE.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EMA5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGE.DE returned 25.32%/yr vs 7.00%/yr for EMA5.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGGE.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGE.DE показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у EMA5.DE с доходностью 5.40%.

LGGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.57%
1 год
30.01%
3 года*
25.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.74%
1 год
9.20%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		12.88%38.29%14.07%17.18%-3.86%6.81%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.40%-2.08%14.60%4.24%-4.92%2.77%

Correlation

The correlation between LGGE.DE and EMA5.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

LGGE.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGE.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGE.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.47

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.16

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.22

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

8.73

+6.38

LGGE.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGE.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGE.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGE.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGE.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-10.01%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-2.87%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-10.01%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.35%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGE.DE и EMA5.DE

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGE.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

4.80%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

6.29%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

7.12%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

7.00%

+7.57%

Сравнение комиссий LGGE.DE и EMA5.DE

И LGGE.DE, и EMA5.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGE.DE и EMA5.DE

Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EMA5.DE в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.19%6.10%5.86%4.63%3.06%1.19%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.57%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы

LGGE.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGE.DE and EMA5.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

LGGE.DE is categorized as Europe Equities, while EMA5.DE is Emerging Markets Bonds. LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор