PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGA.DE с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGA.DE с EICOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) are both funds - LGGA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 3 years, LGGA.DE returned 18.10%/yr vs 24.74%/yr for EICOX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGA.DE charges 0.40%/yr vs 1.31%/yr for EICOX.

Доходность

Сравнение доходности LGGA.DE и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGA.DE торгуется в EUR, в то время как EICOX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EICOX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGA.DE показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 26.99%.

LGGA.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.05%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.95%
1 год
33.58%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

EICOX

1 день
-1.16%
1 месяц
5.05%
С начала года
26.99%
6 месяцев
29.44%
1 год
45.71%
3 года*
24.74%
5 лет*
16.65%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGA.DE и EICOX

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		17.67%21.16%9.89%5.48%-3.83%1.07%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		26.99%17.41%19.38%22.00%-9.30%7.64%

Correlation

The correlation between LGGA.DE and EICOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.54

The correlation between LGGA.DE and EICOX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с LGGA.DE:
LGGA.DE с IAPD.LLGGA.DE с ZPRA.DELGGA.DE с GLDLGGA.DE с IQQK.DELGGA.DE с APXJ.DELGGA.DE с ETLX.DELGGA.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FSELX

Доходность на риск

LGGA.DE vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGA.DE c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGA.DEEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.06

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.99

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.29

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

15.74

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGA.DE vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGA.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EICOX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGA.DE и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGA.DEEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LGGA.DE и EICOX

Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки EICOX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGA.DEEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-31.28%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.87%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-15.65%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.52%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.49%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGA.DE и EICOX

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) составляет 4.89%, в то время как у Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGA.DEEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.75%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.13%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.25%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

12.95%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

13.68%

+0.09%

Сравнение комиссий LGGA.DE и EICOX

LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EICOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGA.DE и EICOX

Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EICOX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.93%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.76%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGA.DE and EICOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGA.DE и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор