PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - LGEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.50%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGEG.L показывает доходность 7.21%, а PRIE.L немного ниже – 6.91%.

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.51%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%14.09%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between LGEG.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between LGEG.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и PRIE.L

Секторы
LGEG.L
PRIE.L

Финансовые услуги

23.9%
24.2%

Промышленность

20.9%
19.2%

Здравоохранение

13.8%
13.4%

Технологии

10.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.4%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.3%

Энергетика

2.8%
5.2%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.9%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

LGEG.L
20.9%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

LGEG.L
13.8%
PRIE.L
13.4%

Технологии

LGEG.L
10.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.9%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.7%
PRIE.L
8.4%

Сырьевые материалы

LGEG.L
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.4%
PRIE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.2%
PRIE.L
3.3%

Энергетика

LGEG.L
2.8%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

LGEG.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEG.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.90

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

5.58

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEG.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEG.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и PRIE.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-28.92%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.55%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-13.25%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-17.75%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.14%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.71%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и PRIE.L

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LGEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.12%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.54%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.44%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.21%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.99%

+0.41%

Сравнение комиссий LGEG.L и PRIE.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и PRIE.L

LGEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LGEG.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGEG.L.

LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор