Сравнение LGDX с AFOS
LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности LGDX и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
LGDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGDX и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 9.49% | 9.22% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between LGDX and AFOS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGDX vs. AFOS — Ранг доходности на риск
LGDX
AFOS
Сравнение LGDX c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGDX | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGDX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.35 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок LGDX и AFOS
Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGDX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -11.52% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.29% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.37% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGDX и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGDX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 20.19% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.19% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.19% | -1.84% |
Сравнение комиссий LGDX и AFOS
LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGDX и AFOS
Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGDX and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
LGDX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Intech and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для LGDX и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор