PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCB с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGCB с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linkage Global Inc Ordinary Shares (LGCB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LGCB и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linkage Global Inc Ordinary Shares (LGCB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGCB и VGT

2026 (YTD)202520242023
LGCB
Linkage Global Inc Ordinary Shares		-19.23%-58.80%-71.69%-50.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, LGCB показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

LGCB

1 день
-2.00%
1 месяц
-10.37%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-21.81%
1 год
-8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linkage Global Inc Ordinary Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

LGCB vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCB
Ранг доходности на риск LGCB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCB c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linkage Global Inc Ordinary Shares (LGCB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCBVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.10

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.67

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.88

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

5.77

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCB vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCB на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCB и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCBVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.61

-1.20

Корреляция

Корреляция между LGCB и VGT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCB и VGT

LGCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGCB
Linkage Global Inc Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LGCB и VGT

Максимальная просадка LGCB за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCB и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

LGCBVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.64%

-54.63%

-43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.51%

-16.40%

-38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.25%

-11.66%

-85.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-8.00%

-67.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.03%

5.35%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCB и VGT

Linkage Global Inc Ordinary Shares (LGCB) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGCBVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

8.03%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

16.35%

+40.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.60%

27.27%

+59.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.15%

25.06%

+100.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.15%

24.48%

+100.67%