Сравнение LGAP.L с PAJS.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGAP.L returned 11.89%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAP.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 3.73% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and PAJS.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between LGAP.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
PAJS.L
Сравнение LGAP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -282.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 88.58 | -87.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.21 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 0.45 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и PAJS.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -99.31% | +60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -99.06% | +90.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -99.06% | +80.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -17.28% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -38.00% | +30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 48.78% | -45.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и PAJS.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.45% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 1,130.14% | -1,118.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 27,956.52% | -27,942.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13,152.81% | -13,135.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13,152.81% | -13,133.55% |
Сравнение комиссий LGAP.L и PAJS.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и PAJS.L
Ни LGAP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and PAJS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while PAJS.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор