PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGAG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGAG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAG.L returned 5.68%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LGAG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGAG.L показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LGAG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.78%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.23%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAG.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.78%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.50%

Correlation

The correlation between LGAG.L and BCOG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.25

The correlation between LGAG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGAG.L и BCOG.L

Секторы
LGAG.L
BCOG.L

Финансовые услуги

41.2%
17.8%

Сырьевые материалы

16.4%
35.8%

Промышленность

9.2%

-

Недвижимость

8.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.9%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.7%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

1.9%
5.6%

Финансовые услуги

LGAG.L
41.2%
BCOG.L
17.8%

Сырьевые материалы

LGAG.L
16.4%
BCOG.L
35.8%

Промышленность

LGAG.L
9.2%
BCOG.L

-

Недвижимость

LGAG.L
8.6%
BCOG.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

LGAG.L
6.4%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

LGAG.L
3.9%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

LGAG.L
3.7%
BCOG.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

LGAG.L
3.1%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

LGAG.L
3.1%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

LGAG.L
2.7%
BCOG.L

-

Технологии

LGAG.L
1.9%
BCOG.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LGAG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGAG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.05

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.56

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.43

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

10.23

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGAG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGAG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и BCOG.L

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-28.15%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.57%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.83%

-14.48%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-27.76%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.16%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-11.67%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.72%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 3.98%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.06%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

15.89%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.51%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.89%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

15.71%

+6.56%

Сравнение комиссий LGAG.L и BCOG.L

LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAG.L и BCOG.L

Ни LGAG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGAG.L and BCOG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

LGAG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while BCOG.L is Commodities. LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.10% for LGAG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор