PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFTHX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFTHX с MIEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFTHX (MFS Lifetime 2065 Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both mutual funds - LFTHX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 3 years, LFTHX returned 16.15%/yr vs 11.68%/yr for MIEIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LFTHX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.

Доходность

Сравнение доходности LFTHX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFTHX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 2.02%.

LFTHX

1 день
-1.48%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.95%
3 года*
16.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIEIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.15%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFTHX и MIEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		9.11%16.16%13.28%17.00%-16.00%1.95%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.02%23.22%4.13%19.06%-14.82%2.75%

Correlation

The correlation between LFTHX and MIEIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between LFTHX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2065 Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с LFTHX:
LFTHX с SCHBLFTHX с SWYOXLFTHX с LTIUXLFTHX с FIRMXLFTHX с FYTKXLFTHX с MDIJXLFTHX с FRKMX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с VTMGXMIEIX с FXAIXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Доходность на риск

LFTHX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFTHX
Ранг доходности на риск LFTHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFTHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFTHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFTHX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFTHX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFTHX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFTHX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFTHXMIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.79

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.19

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.94

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

3.27

+6.42

LFTHX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFTHX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFTHX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFTHX и MIEIX

Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и MIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFTHXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-53.13%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-11.26%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-13.43%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.66%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.96%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.22%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LFTHX и MIEIX

MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFTHXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.74%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.63%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.33%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.39%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

15.72%

-1.42%

Сравнение комиссий LFTHX и MIEIX

LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFTHX и MIEIX

Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MIEIX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		4.65%5.08%3.63%2.18%4.02%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.62%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Часто задаваемые вопросы

LFTHX and MIEIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFTHX has higher volatility (4.23%) compared to MIEIX (3.74%). In terms of maximum drawdown, LFTHX dropped -23.48% vs MIEIX's -53.13%.

LFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFTHX и MIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор