PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFTHX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFTHX с LTSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFTHX (MFS Lifetime 2065 Fund) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, LFTHX returned 16.93%/yr vs 12.33%/yr for LTSTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LFTHX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.

Доходность

Сравнение доходности LFTHX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFTHX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 5.20%.

LFTHX

1 день
0.41%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.38%
1 год
21.79%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

LTSTX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.74%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFTHX и LTSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		10.66%16.16%13.28%17.00%-16.00%1.95%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		5.20%12.16%11.91%13.30%-15.23%0.59%

Correlation

The correlation between LFTHX and LTSTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between LFTHX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2065 Fund

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с LFTHX:
LFTHX с SCHBLFTHX с SWYOXLFTHX с FIRMXLFTHX с LTIUXLFTHX с FYTKXLFTHX с MIGFXLFTHX с MDIJX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIX

Доходность на риск

LFTHX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFTHX
Ранг доходности на риск LFTHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFTHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFTHX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFTHX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFTHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFTHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFTHX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTHXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.11

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

12.06

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFTHX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFTHX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFTHX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTHXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LFTHX и LTSTX

Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и LTSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFTHXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-48.17%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-5.24%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-8.12%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.16%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LFTHX и LTSTX

MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFTHXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.02%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

5.39%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

6.64%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

9.18%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

9.83%

+4.44%

Сравнение комиссий LFTHX и LTSTX

LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFTHX и LTSTX

Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности LTSTX в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		4.59%5.08%3.63%2.18%4.02%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.59%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LFTHX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFTHX has higher volatility (2.91%) compared to LTSTX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LFTHX dropped -23.48% vs LTSTX's -48.17%.

LFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFTHX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор