Сравнение LFE.TO с SDAY.NEO
LFE.TO (Canadian Life Companies Split Corp.) is a stock, while SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, LFE.TO returned 79.84% vs 20.01% for SDAY.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFE.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFE.TO показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 15.24%.
LFE.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 16.51%
- 6 месяцев
- 34.12%
- С начала года
- 39.60%
- 1 год
- 79.84%
- 3 года*
- 68.92%
- 5 лет*
- 39.22%
- 10 лет*
- 23.79%
SDAY.NEO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFE.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFE.TO Canadian Life Companies Split Corp. | 39.60% | 32.43% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 15.24% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LFE.TO and SDAY.NEO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFE.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
LFE.TO
SDAY.NEO
Сравнение LFE.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFE.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.29 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.62 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 8.36 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFE.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка LFE.TO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFE.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFE.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -7.75% | -85.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -7.75% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.47% | -1.74% | -63.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.41% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFE.TO и SDAY.NEO
Текущая волатильность для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) составляет 4.20%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что LFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFE.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.16% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 9.71% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 12.19% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 12.17% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 12.17% | +36.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFE.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность LFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности SDAY.NEO в 18.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFE.TO Canadian Life Companies Split Corp. | 12.64% | 16.33% | 9.45% | 0.00% | 4.13% | 1.45% | 6.94% | 2.69% | 4.94% | 14.49% | 4.16% | 2.85% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 18.07% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFE.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFE.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор