PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFE.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFE.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFE.TO (Canadian Life Companies Split Corp.) is a stock, while QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Over the past year, LFE.TO returned 80.03% vs 32.68% for QQCL.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LFE.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFE.TO показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 17.35%.

LFE.TO

1 день
0.96%
1 месяц
18.27%
6 месяцев
34.02%
С начала года
39.30%
1 год
80.03%
3 года*
70.58%
5 лет*
39.16%
10 лет*
23.63%

QQCL.TO

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
13.92%
С начала года
17.35%
1 год
32.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFE.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		39.30%30.06%122.13%43.49%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		17.35%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between LFE.TO and QQCL.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Life Companies Split Corp.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LFE.TO:
LFE.TO с DF.TOLFE.TO с FTN.TOLFE.TO с UTES.TOLFE.TO с DFN.TOLFE.TO с HMAX.TOLFE.TO с LBS.TOLFE.TO с LCS.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

LFE.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFE.TO
Ранг доходности на риск LFE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFE.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFE.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFE.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFE.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFE.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
1.77

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.35

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.32

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.07

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

10.82

+6.27

LFE.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFE.TO на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFE.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFE.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка LFE.TO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFE.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFE.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-25.63%

-67.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-10.70%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.49%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.48%

-3.28%

-62.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.03%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LFE.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) составляет 4.27%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что LFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFE.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.40%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

15.62%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

18.56%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.38%

20.84%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

20.84%

+28.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFE.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность LFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFE.TO
Canadian Life Companies Split Corp.		12.67%16.33%9.45%0.00%4.13%1.45%6.94%2.69%4.94%14.49%4.16%2.85%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.75%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFE.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFE.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор