Сравнение LFE.TO с QDAY.NEO
LFE.TO (Canadian Life Companies Split Corp.) is a stock, while QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, LFE.TO returned 79.84% vs 38.21% for QDAY.NEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFE.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFE.TO показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью 23.56%.
LFE.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 16.51%
- 6 месяцев
- 34.12%
- С начала года
- 39.60%
- 1 год
- 79.84%
- 3 года*
- 68.92%
- 5 лет*
- 39.22%
- 10 лет*
- 23.79%
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFE.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFE.TO Canadian Life Companies Split Corp. | 39.60% | 32.43% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 23.56% | 14.84% |
Correlation
The correlation between LFE.TO and QDAY.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFE.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
LFE.TO
QDAY.NEO
Сравнение LFE.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFE.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.27 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.99 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 5.45 | +11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFE.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка LFE.TO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFE.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -19.44% | -73.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -19.44% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.97% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.47% | -5.04% | -60.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 7.07% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFE.TO и QDAY.NEO
Текущая волатильность для Canadian Life Companies Split Corp. (LFE.TO) составляет 4.20%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что LFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFE.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.79% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 20.47% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 25.41% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 25.28% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 25.28% | +23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFE.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность LFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFE.TO Canadian Life Companies Split Corp. | 12.64% | 16.33% | 9.45% | 0.00% | 4.13% | 1.45% | 6.94% | 2.69% | 4.94% | 14.49% | 4.16% | 2.85% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.60% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFE.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFE.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор