Сравнение LEVIX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -12.05% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и GQEIX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
LEVIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
LEVIX
GQEIX
Сравнение LEVIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.45 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.69 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 1.97 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.76 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и GQEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и GQEIX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и GQEIX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -28.48% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -8.30% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -20.44% | -48.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -6.26% | -50.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.69% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.40% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и GQEIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 2.76% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 7.32% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 12.44% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 15.88% | +56.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 18.88% | +34.06% |