PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LESU.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.


LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и SC0H.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc
9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%7.42%34.00%-3.46%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF
11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-3.51%

Correlation

The correlation between LESU.DE and SC0H.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.96

The correlation between LESU.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

LESU.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LESU.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.45

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.96

-3.87

LESU.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LESU.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.98

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и SC0H.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LESU.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.20%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.32%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-23.66%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.66%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.41%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.13%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.11%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и SC0H.DE

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LESU.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.68%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.66%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.67%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.41%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.23%

+1.18%

Сравнение комиссий LESU.DE и SC0H.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и SC0H.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc
0.56%0.76%0.07%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, LESU.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.

LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор