PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с SADU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LESU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, LESU.DE returned 22.85% vs 29.06% for SADU.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 14.70%.

LESU.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.88%4.53%31.39%4.09%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%

Correlation

The correlation between LESU.DE and SADU.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between LESU.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с WEBG.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с AUM5.DELESU.DE с ETLS.DELESU.DE с H412.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

LESU.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LESU.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.14

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.82

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.51

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

2.90

+4.92

LESU.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SADU.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и SADU.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-23.85%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-19.24%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.13%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.05%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

10.02%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и SADU.DE

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеют волатильность 3.75% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.69%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

25.43%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

19.77%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.77%

+0.27%

Сравнение комиссий LESU.DE и SADU.DE

И LESU.DE, и SADU.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и SADU.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.68%0.79%0.08%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LESU.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LESU.DE and SADU.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

LESU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SADU.DE is ESG. LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор