Сравнение LESU.DE с AUM5.DE
LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LESU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LESU.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
LESU.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам LESU.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 9.76% | 4.51% | 31.36% | 25.21% | -18.41% | 45.63% | 7.42% | 34.00% | -3.46% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -3.25% |
Correlation
The correlation between LESU.DE and AUM5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.96 |
The correlation between LESU.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESU.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
LESU.DE
AUM5.DE
Сравнение LESU.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESU.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.57 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.74 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LESU.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -33.66% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.15% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -23.30% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.30% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.46% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.00% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.01% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESU.DE и AUM5.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.61% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.64% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.19% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.07% | +1.34% |
Сравнение комиссий LESU.DE и AUM5.DE
И LESU.DE, и AUM5.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESU.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 0.56% | 0.76% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LESU.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LESU.DE and AUM5.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
LESU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор