Сравнение LENS с FIXT
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. LENS is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности LENS и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
LENS
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 13.33% | 38.77% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between LENS and FIXT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. FIXT — Ранг доходности на риск
LENS
FIXT
Сравнение LENS c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LENS | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LENS | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.34 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок LENS и FIXT
Максимальная просадка LENS за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.47% | -3.02% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -1.88% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.71% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 3.77% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 3.77% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 3.77% | +21.72% |
Сравнение комиссий LENS и FIXT
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и FIXT
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.41% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and FIXT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.41% for LENS.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and Procure. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для LENS и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор