PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEML.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEML.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEML.L returned 20.41%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности LEML.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LEML.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

LEML.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
25.85%
6 месяцев
27.98%
1 год
53.27%
3 года*
20.41%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.54%

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEML.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LEML.L
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD		25.85%24.60%8.72%2.68%-10.69%0.64%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between LEML.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between LEML.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEML.L и EXCS.L

Секторы
LEML.L
EXCS.L

Технологии

36.9%
45.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.6%
6.8%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

LEML.L
36.9%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

LEML.L
19.5%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

LEML.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

LEML.L
7.5%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

LEML.L
6.9%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

LEML.L
6.6%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

LEML.L
4.1%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

LEML.L
3.0%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

LEML.L
2.9%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

LEML.L
2.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

LEML.L
1.0%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LEML.L:
LEML.L с ISDE.LLEML.L с PACW.LLEML.L с MWRD.LLEML.L с SEDY.LLEML.L с ANXU.LLEML.L с E127.LLEML.L с JRDM.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

LEML.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEML.L
Ранг доходности на риск LEML.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEML.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEML.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEML.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEML.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEML.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.88

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
4.79

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

6.20

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

22.70

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEML.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEML.L на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEML.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEML.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.03

-0.61

Просадки

Сравнение просадок LEML.L и EXCS.L

Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEML.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-17.51%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.81%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-17.51%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.34%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-4.85%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LEML.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) составляет 7.42%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEML.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.66%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.55%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.88%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.36%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.36%

+2.58%

Сравнение комиссий LEML.L и EXCS.L

LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEML.L и EXCS.L

Ни LEML.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LEML.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEML.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор