PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB.L с 500G.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

LEMB.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB.L и 500G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		-0.83%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%13.91%-4.52%8.55%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.41%17.70%25.32%26.22%-18.60%30.16%17.30%32.59%-5.96%21.33%
Разные валюты инструментов

LEMB.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEMB.L показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции LEMB.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 2.17% против 14.00% соответственно.

LEMB.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.60%
1 год
8.39%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.17%

500G.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
22.14%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с GLDLEMB.L с XUEB.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с VEMA.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с ACWL.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с IWB

Сравнение комиссий LEMB.L и 500G.L

LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.

LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

LEMB.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMB.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.54

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.50

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

10.84

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMB.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.92

-0.63

Корреляция

Корреляция между LEMB.L и 500G.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и 500G.L

Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.34%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и 500G.L

Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMB.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-25.52%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-7.12%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-21.12%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-25.52%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.37%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.34%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.95%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и 500G.L

Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.28%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMB.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.25%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

8.75%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

16.23%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

15.70%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

16.11%

-5.95%