Сравнение LEIFX с REAYX
LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 5 years, LEIFX returned 6.18%/yr vs 11.02%/yr for REAYX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LEIFX charges 1.11%/yr vs 0.66%/yr for REAYX.
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и REAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 19.72%.
LEIFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 7.24%
REAYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 13.06%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LEIFX и REAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 11.67% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 11.08% |
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 19.72% | 14.66% | 11.90% | 12.50% | -8.86% | 27.01% | 9.06% | 29.57% | -8.60% | 13.19% |
Correlation
The correlation between LEIFX and REAYX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between LEIFX and REAYX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEIFX vs. REAYX — Ранг доходности на риск
LEIFX
REAYX
Сравнение LEIFX c REAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEIFX | REAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.34 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 17.04 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и REAYX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и REAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEIFX | REAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -36.87% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -6.66% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -20.66% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -20.66% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.85% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и REAYX
Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEIFX | REAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.94% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.88% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 10.38% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.73% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.44% | -1.07% |
Сравнение комиссий LEIFX и REAYX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии REAYX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и REAYX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности REAYX в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 22.94% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 12.60% | 15.24% | 15.38% | 13.55% | 19.72% | 10.47% | 3.61% | 1.86% | 45.26% | 14.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEIFX and REAYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEIFX has higher volatility (3.44%) compared to REAYX (2.94%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs REAYX's -36.87%.
REAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEIFX и REAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор