PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%6.06%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCXLEIFX с PSECX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий LEIFX и QAMNX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund

Доходность на риск

LEIFX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.97

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

5.71

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между LEIFX и QAMNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и QAMNX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и QAMNX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-17.97%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-4.16%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.42%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.25%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.44%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и QAMNX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.03%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

4.88%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

6.38%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.04%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

14.04%

+3.34%