PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с BRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEIFX с BRLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEIFX returned 7.84%/yr vs 11.13%/yr for BRLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LEIFX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и BRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у BRLVX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям BRLVX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.13% соответственно.

LEIFX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.44%
1 год
19.01%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.84%

BRLVX

1 день
1.11%
1 месяц
4.40%
С начала года
15.67%
6 месяцев
18.13%
1 год
39.74%
3 года*
23.06%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEIFX и BRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.16%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		15.67%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%-13.40%15.89%

Correlation

The correlation between LEIFX and BRLVX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.91

Over the past year, the correlation between LEIFX and BRLVX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACTIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с AADEXBRLVX с SHYPXBRLVX с AHLPXBRLVX с NEIMXBRLVX с ACTIXBRLVX с AADBX

Доходность на риск

LEIFX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXBRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.17

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.47

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.46

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

23.53

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. BRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа BRLVX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и BRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXBRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.17

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и BRLVX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и BRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEIFXBRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-55.94%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.49%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-23.02%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-23.02%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-42.13%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.24%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-8.08%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и BRLVX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 2.82%, в то время как у American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEIFXBRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.95%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.17%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

12.92%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.98%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

20.07%

-2.68%

Сравнение комиссий LEIFX и BRLVX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BRLVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и BRLVX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности BRLVX в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		10.92%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.27%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

LEIFX and BRLVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLVX has higher volatility (3.95%) compared to LEIFX (2.82%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs BRLVX's -55.94%.

BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEIFX и BRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор