Сравнение LEHIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LEHIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEHIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | -1.45% | 19.00% | 11.48% | 19.83% | -18.24% | 18.86% | 13.12% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LEHIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LEHIX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEHIX и PADLX
LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LEHIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LEHIX
PADLX
Сравнение LEHIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEHIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.23 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.78 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEHIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LEHIX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEHIX и PADLX
Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | 1.89% | 1.86% | 0.00% | 2.20% | 2.00% | 2.52% | 0.89% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок LEHIX и PADLX
Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEHIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -18.87% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -4.65% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -18.87% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -2.93% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.95% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.06% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEHIX и PADLX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEHIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.05% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 3.27% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 5.82% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 6.63% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 7.56% | +7.03% |