PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR с TKNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с TKNQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and TKNQ (Amplify Tokenization Technology Leaders ETF) are both Blockchain funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и TKNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у TKNQ с доходностью -8.88%.

LEGR

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.65%
1 год
21.18%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

TKNQ

1 день
-1.30%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-14.16%
С начала года
-8.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и TKNQ

2026 (YTD)2025
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		8.65%0.30%
TKNQ
Amplify Tokenization Technology Leaders ETF		-8.88%-1.55%

Correlation

The correlation between LEGR and TKNQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов LEGR и TKNQ

Секторы
LEGR
TKNQ

Финансовые услуги

39.8%
82.8%

Технологии

31.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
2.9%

Промышленность

5.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR
39.8%
TKNQ
82.8%

Технологии

LEGR
31.8%
TKNQ
11.4%

Потребительский циклический сектор

LEGR
8.3%
TKNQ

-

Коммуникационные услуги

LEGR
8.3%
TKNQ
2.9%

Промышленность

LEGR
5.7%
TKNQ

-

Коммунальные услуги

LEGR
1.9%
TKNQ

-

Сырьевые материалы

LEGR
1.7%
TKNQ

-

Потребительский защитный сектор

LEGR
1.2%
TKNQ

-

Здравоохранение

LEGR
0.8%
TKNQ

-

Энергетика

LEGR
0.7%
TKNQ

-

Недвижимость

LEGR

-

TKNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Amplify Tokenization Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с TKNQ:
TKNQ с CBXJTKNQ с QBFTKNQ с SILJTKNQ с BWETTKNQ с CBTJTKNQ с COZXTKNQ с BLOK

Доходность на риск

LEGR vs. TKNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TKNQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c TKNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGRTKNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

—

—

LEGR vs. TKNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR и TKNQ

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки TKNQ в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и TKNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRTKNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-21.83%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-15.15%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-12.87%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и TKNQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRTKNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

28.91%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

28.91%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

28.91%

-8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и TKNQ

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как TKNQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.84%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
TKNQ
Amplify Tokenization Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and TKNQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEGR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for TKNQ.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и TKNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор