PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LEAD.DE tracks the MSCI Europe ESG Leaders while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD.DE returned 8.61%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LEAD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

LEAD.DE

1 день
0.54%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.63%
1 год
16.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		9.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%0.30%

Correlation

The correlation between LEAD.DE and SC0D.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between LEAD.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с S6X0.DELEAD.DE с LYBK.DELEAD.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

LEAD.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

4.87

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAD.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-38.50%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.93%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-16.54%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-23.38%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.53%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.22%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.21%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) составляет 4.67%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что LEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAD.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.94%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.95%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.53%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.27%

-3.80%

Сравнение комиссий LEAD.DE и SC0D.DE

LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD.DE и SC0D.DE

Ни LEAD.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LEAD.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for LEAD.DE.

LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LEAD.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор