Сравнение LDUK.L с X7PS.L
LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - LDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, LDUK.L returned 10.67%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности LDUK.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDUK.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDUK.L показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
LDUK.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам LDUK.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 8.30% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.37% | 6.99% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 11.90% |
Correlation
The correlation between LDUK.L and X7PS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between LDUK.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUK.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
LDUK.L
X7PS.L
Сравнение LDUK.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDUK.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.97 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 9.92 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDUK.L и X7PS.L
Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUK.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -56.34% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -16.07% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -18.22% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -30.73% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -14.49% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.81% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUK.L и X7PS.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) составляет 3.10%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUK.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.51% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 18.93% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 22.34% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 23.77% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 24.61% | -9.51% |
Сравнение комиссий LDUK.L и X7PS.L
LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUK.L и X7PS.L
Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.64% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDUK.L and X7PS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LDUK.L.
LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор