Сравнение LDO.MI с HII
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 20.81%/yr vs 8.16%/yr for HII. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и HII
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как HII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 20.81% против 8.16% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 73.47%
- 5 лет*
- 50.82%
- 10 лет*
- 20.81%
HII
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 8.79% | 91.71% | 75.75% | 87.70% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 37.99% | -21.37% | -24.95% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -10.45% | 62.32% | -20.76% | 11.71% | 34.16% | 20.50% | -36.19% | 37.03% | -14.37% | 13.57% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and HII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. HII — Ранг доходности на риск
LDO.MI
HII
Сравнение LDO.MI c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDO.MI | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.91 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 2.68 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и HII
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки HII в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -52.85% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -35.85% | +12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -42.79% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -42.79% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.15% | -52.85% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -33.42% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -14.38% | -23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 12.08% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и HII
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.84% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 29.20% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 35.11% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 31.53% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 31.20% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и HII
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and HII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор