Сравнение LDMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.24%	33.67%	6.73%	9.68%	-22.61%	-5.20%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

LDMIX

1 день: 1.24%

1 месяц: -10.39%

С начала года: 1.24%

6 месяцев: 4.90%

1 год: 33.24%

3 года*: 14.02%

5 лет*: 1.16%

10 лет*: 7.56%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с LDMIX:

LDMIX с VEA LDMIX с BADEX LDMIX с RALIX LDMIX с UMNIX LDMIX с DEMIX LDMIX с ICMPX LDMIX с LISIX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий LDMIX и FQEMX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

LDMIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

LDMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LDMIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.85	3.07	-1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	3.44	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.55	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	3.47	-1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.09	13.65	-4.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LDMIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.85	3.07	-1.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.62	-0.38

Корреляция

Корреляция между LDMIX и FQEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и FQEMX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.15%	1.17%	0.84%	2.24%	0.83%	1.00%	0.25%	0.54%	0.78%	0.20%	0.95%	0.56%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и FQEMX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LDMIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.12%	-34.46%	-16.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-18.93%	+5.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.75%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.06%	-16.40%	+4.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.93%	-11.08%	-8.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	4.81%	-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и FQEMX

Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 7.96%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LDMIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.96%	14.20%	-6.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.76%	20.17%	-7.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.77%	24.14%	-5.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.71%	19.73%	-2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.13%	19.73%	-0.60%

Сравнение LDMIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам LDMIX и FQEMX

Доходность по периодам

LDMIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LDMIX и FQEMX

Доходность на риск

LDMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

LDMIX

FQEMX

Сравнение LDMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LDMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)